Se halla en el valle alto del río del que recibe su nombre. Ya en siglo XIV en el libro de Montería del rey Alfonso XI, se hace referencia al lugar y a elementos de su término municipal como el puente Canto al que se llamaba antiguamente puente “Congosto”, lo cita al describir una de las monterías en el libro III “la garganta que es encima de la puente de Congosto”. Pero en el citado libro nos habla también de la flora y fauna que tanto atractivo ofrecía a los amantes de la caza y a la que tan aficionados fueron algunos de nuestros reyes.
A finales del siglo XV llega a la ciudad de Segovia la familia Suarez de la Concha, como otros muchos segovianos se van a dedicar a la fabricación de paños y a la exportación de lanas, principalmente a Italia, uno de los miembros de esta familia llega a emparentar con la poderosa familia de los Médicis.
Los Suarez de la Concha se enriquecieron considerablemente, lo que les permitió ocupar cargos en el Regimiento de la ciudad, en la Junta de los Nobles Linajes etc. Una parte de sus beneficios los emplearon en la compra de tierras en los pueblos cercanos a la ciudad, pero también en el valle de Lozoya. En 1629 don Sebastián Suarez de la Concha y Montalvo, aprovechó los problemas económicos de la Hacienda real para comprar el señorío de la villa de Lozoya a él, como señor le corresponderían las alcabalas que producían anualmente 1600 reales. El historiador don Ángel García Sanz, nos cuenta lo sucedido en Lozoya con el cambio experimentado en el lugar, al pasar de ser un lugar de realengo a señorío. Desde el primer momento Suarez de la Concha empezó a considerar como suyos los bienes comunales y los de propios y la situación se hizo tan dura que varios vecinos abandonaron el lugar y otros promovieron contra él un pleito en la Chancillería de Valladolid, el castigo impuesto a don Sebastián fue el destierro por dos años, pero no se acabó el problema y varios vecinos acabaron dando muerte a su señor de un arcabuzazo. La justicia culpó a todo el vecindario como sucedió en Fuenteovejuna. Más tarde hereda el señorío don Luis de Contreras Girón, hijo de doña Antonia Suarez de la Concha, al que el rey Carlos II otorga el marquesado de Lozoya. A partir de ese momento y hasta la abolición de los señoríos serán los marqueses de Lozoya los señores de esta villa.
Repasando el Catastro de Ensenada de 1751 comprobamos que, si bien en aspecto económico se relacionan estos pueblos con Madrid y en lo histórico con Segovia, en lo religioso, los sexmos de allende sierra lo hacen con el arzobispado y la catedral de Toledo a quien pagan la mayor parte de sus diezmos. Mientras que, las Tercias Reales las suele percibir, en este sexmo de Lozoya, el monasterio del Paular.
Lozoya a mediados del siglo XVIII contaba con 96 vecinos, incluidas 20 viudas. Del sexmo, es Lozoya la que cuenta con el término más extenso: 8262 obradas, tal vez debido a la compra que hace a S.M. de 2000 obradas de baldíos, para lo que se ve obligado a pedir un censo al quitar de 17000 reales de principal y 510 de réditos.
Como el resto de los pueblos posee cultivos de regadío y secano, entre aquellos se citan los linares y las pozas para cocer el lino, cosa que ya en 1943, han desaparecido de todos los pueblos como veremos más tarde. También contaba con pequeñas industrias, por ejemplo, gracias al río que da nombre al valle y a sus pequeños y numerosos afluentes fueron apareciendo molinos harineros bien de particulares o de propios como el de Lozoya. La presencia de la Cañada Real Segoviana atravesando el valle y la abundancia de pastos frescos en el verano para las merinas trashumantes, hizo que en Lozoya se levantasen dos esquileos, propiedad de doña Melchora Quirós donde se esquilaban unas 10.000 cabezas.
Otras actividades que practicaban en los pueblos del valle era la carretería en los momentos en que la agricultura no requería el trabajo de los labradores, que en Lozoya eran 79 y de ellos, 64 transportaban a Madrid carbón, trigo y otros productos con lo que mejoraban sus ingresos. También las colmenas, la pesca y la permanencia de la nieve en un nevero, proporcionaba a Lozoya unos pequeños ingresos.
La variedad de trabajos permitía la multiplicación de oficios y el aumento de servicios: hay dos cilleros, un boticario, un sacristán, un maestro de niños, un tabernero, un abacero, un obligado de carnes, un carpintero, un tejedor, un herrero, dos eclesiásticos y seis pobres de solemnidad.
La Constitución de Cádiz de 1812, acabará con los señoríos y en 1833, Javier de Burgos establece la nueva configuración administrativa de las provincias y los pueblos del sexmo de Lozoya pasan a integrarse en la provincia de Madrid.
En el siglo XX Lozoya sufrió con dureza los efectos de la guerra civil, sus habitantes fueron evacuados a otros lugares, muchas de sus casas fueron destruidas y su iglesia sufrió muchos daños. Acabada la contienda, la Dirección General de Regiones Desbastadas planificó la reconstrucción de viviendas.